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上海清算所3篇青年课题论文荣获人民银行团委2018年度优秀青年课题

   

 

    2018年12月7日,根据《共青团中国人民银行委员会文件》(银青发【2018】3号),上海清算所团委报送的3篇青年课题荣获人民银行团委2018年度优秀青年课题,其中,《机器学习在场外利率衍生品市场波动率风险管理方面的应用——以SVM模型对R007异常波动的预警为例》荣获一等奖,《信用违约互换的信用事件触发和处置机制研究》、《金融市场基础设施恢复与处置的理论基础与国际实践》荣获三等奖。
    《机器学习在场外利率衍生品市场波动率风险管理方面的应用——以SVM模型对R007异常波动的预警为例》课题以银行间债券市场7天质押式回购加权利率(R007)为例,引入了与利率波动?#39318;?#24577;息息相关的宏观事件、其他资产的价格变化以及月末融?#24066;?#27714;等因子,运用机器学习模型在分析大数据时的强大功能,构建了预测波动?#39318;?#24577;的支持向量机(SVM)模型,实现了对波动率异常状态的?#34892;?#35782;别以及波动率预测的优化。课题的研究成果为我国场外衍生品中央对手方在期权类衍生品发展初期,提供了一个切实?#34892;?#30340;波动率风险管理方法。有利于进一步推动我国场外衍生品基础设施建设进程,加强中央对手方场外衍生品风险管理能力。
    《信用违约互换的信用事件触发和处置机制研究》课题着重细化我国的信用事件触发与处置流程,逐一辨析信用事件定义,深入阐述信用事件结算流程及中央对手清算机构在其中的重要作用。对我国信用事件触发处置的核心机制在基础设施、产品设计、违约率确定等方面进行探讨,并尝试构建违约债券回收率?#25104;?#22522;准。
    《金融市场基础设施恢复与处置的理论基础与国际实践》课题分析了金融市场基础设施(FMI)恢复与处置计划的国际指导性框架和标准,并重点研究了欧美等发达经济体对FMI恢复与处置体系的建设情况。结合我国现状,提出了对于金融市场基础设施恢复与处置的启示和建议。
    上海清算所将?#20013;?#24320;展青年课题研究活动,围绕公司?#34892;?#24037;作,就全面提高金融服务与管理水平,推动金融市场平稳健康发展,防范化解金融风险等主题开展研究和探索,形成有利于公司业务发展、管理效率提高的研究成果。

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